Moving Average Konvergenz Divergenz Charts

Bewegen der durchschnittlichen Konvergenzdivergenz - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der obigen Tabelle gezeigt, wenn der MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein bearish Signal , Was darauf hinweist, dass es Zeit zum Verkauf sein kann. Umgekehrt, wenn der MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich eine Aufwärtsbewegung erfahren wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie sich zu früh auskommt oder in eine Position eintritt, wie es der erste Pfeil zeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD drastisch ansteigt - das heißt, der kürzere gleitende Durchschnitt zieht sich von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - es ist ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder auf normales Niveau zurückkehren wird. Händler sehen auch auf eine Bewegung über oder unter der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt, der nach oben zeigt. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, fungiert die Nulllinie oft als ein Bereich der Unterstützung und des Widerstandes für den Indikator. Interessieren Sie sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Schauen Sie sich unsere eigenen Primer auf der MACD und Spotting Trend Umkehrungen mit MACD für mehr InformationenA Primer auf der MACD Lernen, in Richtung der kurzfristigen Dynamik zu handeln kann eine schwierige Aufgabe am besten sein Von Zeiten, aber es ist exponentiell schwieriger, wenn man sich der entsprechenden Werkzeuge nicht bewusst ist, die helfen können. Dieser Artikel konzentriert sich auf die beliebtesten Indikator in der technischen Analyse verwendet. Die gleitende mittlere Konvergenzdivergenz (MACD). Gerald Appel entwickelte diesen Indikator in den 1960er Jahren, und obwohl sein Name klingt sehr kompliziert, seine wirklich ganz einfach zu bedienen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie anfangen können, nach Weisen zu suchen, dieses leistungsfähige Werkzeug in Ihre Handelsstrategie aufzunehmen. Hintergrundwissen Die Beliebtheit des MACD ist vor allem auf seine Fähigkeit zurückzuführen, schnell zu helfen, kurzfristige Impulse zu erkennen. Doch bevor wir in die innere Arbeit der MACD springen, ist es wichtig, die Beziehung zwischen einem kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitt vollständig zu verstehen. Wie Sie aus der unten stehenden Tabelle sehen können, werden viele Händler auf einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) achten, um über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt (rote Linie) zu überqueren und diese zu erhöhen, um aufsteigende Impulse zu signalisieren. Diese bullische Crossover deutet darauf hin, dass der Preis vor kurzem mit einer schnelleren Rate steigt, als es in der Vergangenheit hat, also ist es ein allgemeines technisches Kaufzeichen. Umgekehrt wird eine kurzfristige gleitende durchschnittliche Überquerung unterhalb eines längerfristigen Durchschnitts verwendet, um zu veranschaulichen, dass sich der Vermögenswert mit einer schnelleren Rate nach unten bewegt hat und dass es eine gute Zeit zum Verkauf sein kann. Der Indikator Beachten Sie, wie sich die bewegten Mittelwerte in Abbildung 1 von einander abweichen, wenn die Stärke des Impulses zunimmt. Die MACD wurde entworfen, um von dieser Divergenz zu profitieren, indem sie den Unterschied zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten analysierte. Insbesondere wird der Wert für den langfristigen gleitenden Durchschnitt von dem kurzfristigen Durchschnitt subtrahiert, und das Ergebnis wird auf ein Diagramm aufgetragen. Die Perioden, die verwendet wurden, um die MACD zu berechnen, können leicht an jede Strategie angepasst werden, aber Händler werden gewöhnlich auf die Standardeinstellungen von 12- und 26-Tage-Perioden angewiesen. Ein positiver MACD-Wert, der erzeugt wird, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem längerfristigen Durchschnitt liegt, wird verwendet, um eine zunehmende Aufwärtsschwelle zu signalisieren. Dieser Wert kann auch verwendet werden, um vorzuschlagen, dass Händler vielleicht von kurzen Positionen absehen wollen, bis ein Signal darauf hindeutet, dass es angemessen ist. Auf der anderen Seite deuten negative MACD-Werte darauf hin, dass der Abwärtstrend stärker wird und dass es nicht die beste Zeit zum Kauf sein kann. Transaktionssignale Es ist Standard geworden, einen separaten gleitenden Durchschnitt neben dem MACD zu zeichnen, der verwendet wird, um ein klares Signal des Schaltimpulses zu erzeugen. Eine Signalleitung. Auch bekannt als Triggerlinie. Wird durch eine neun-Periode gleitenden Durchschnitt der MACD erstellt. Dies wird neben dem Indikator auf dem Diagramm gefunden. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, werden Transaktionssignale erzeugt, wenn die MACD-Linie (die durchgezogene Linie) die Signalleitung (neunperiode exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) - gestrichelte blaue Linie kreuzt). Das grundlegende bullische Signal (Kaufzeichen) tritt auf, wenn die MACD-Linie (die durchgezogene Linie) über die Signalleitung (die gestrichelte Linie) kreuzt und das grundlegende bärische Signal (Verkaufszeichen) erzeugt wird, wenn der MACD unterhalb der Signalleitung kreuzt. Händler, die versuchen, von bullish MACD Kreuze zu profitieren, die auftreten, wenn der Indikator unter Null ist, sollte sich bewusst sein, dass sie versuchen, von einer Änderung der Impulsrichtung zu profitieren, während die gleitenden Durchschnitte immer noch darauf hindeuten, dass die Sicherheit einen kurzfristigen Verkauf erleben könnte - aus. Diese bullische Crossover kann die Umkehrung in der Tendenz, wie in Abbildung 2 gezeigt, oft korrekt vorhersagen, aber es wird oft als riskanter angesehen, als wenn der MACD über Null war. Ein weiteres gemeinsames Signal, das viele Händler beobachten, tritt auf, wenn der Indikator in die entgegengesetzte Richtung des Vermögenswertes reist, bekannt als Divergenz. Dieses Konzept nimmt weiteres Studium und wird oft von erfahrenen Händlern verwendet. Die Mittellinie Wie bereits erwähnt, wird der MACD-Indikator berechnet, indem der Unterschied zwischen einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (12-Tage-EMA) und einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt (26-Tage-EMA) genommen wird. Bei dieser Konstruktion muss der Wert des MACD-Indikators bei jedem Übergang der beiden gleitenden Durchschnitte gleich Null sein. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist eine Kreuzung durch die Nulllinie eine sehr einfache Methode, die verwendet werden kann, um die Richtung des Trends zu identifizieren und die wichtigsten Punkte, wenn Impuls gebaut wird. Vorteile In den vorigen Beispielen sind die verschiedenen Signale, die durch diesen Indikator erzeugt werden, leicht zu interpretieren und können schnell in jede kurzfristige Handelsstrategie integriert werden. Auf der grundlegendsten Ebene ist die MACD-Indikator ein sehr nützliches Werkzeug, das den Händlern helfen kann, dass die kurzfristige Richtung zu ihren Gunsten funktioniert. Nachteile Der größte Nachteil, diesen Indikator zu verwenden, um Transaktionssignale zu erzeugen, ist, dass ein Händler mehrmals in eine Position ein - und aussteigen kann, bevor er eine starke Veränderung des Impulses erfassen kann. Wie Sie in der Tabelle sehen können, kann der nacheilende Aspekt dieses Indikators während eines längeren Umzugs mehrere Transaktionssignale erzeugen, was dazu führt, dass der Trader bei der Rallye einige unscheinbare Gewinne oder sogar kleine Verluste realisiert. Trader sollten sich bewusst sein, dass der Whipsaw-Effekt in beiden Trends und reichen Gebieten schwerwiegend sein kann, da relativ kleine Bewegungen dazu führen können, dass der Indikator die Richtungen schnell ändert. Die große Anzahl von falschen Signalen kann dazu führen, dass ein Händler viele Verluste einnimmt. Wenn Provisionen in die Gleichung einfließen, kann diese Strategie sehr teuer werden. Ein weiterer MACD-Nachteil ist seine Unfähigkeit, Vergleiche zwischen verschiedenen Wertpapieren zu machen. Weil die MACD der Dollarwert zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist, bietet die Lesung für unterschiedlich preiswerte Bestände wenig Einblick, wenn man eine Anzahl von Vermögenswerten miteinander vergleicht. In einem Versuch, dieses Problem zu beheben, werden viele technische Analytiker den prozentualen Preisoszillator verwenden. Die in ähnlicher Weise wie die MACD berechnet wird. Sondern analysiert den prozentualen Unterschied zwischen den gleitenden Durchschnitten anstatt dem Dollarbetrag. Fazit Die MACD-Indikator ist das populärste Werkzeug in der technischen Analyse, denn es gibt den Händlern die Möglichkeit, die kurzfristige Trendrichtung schnell und einfach zu identifizieren. Die klaren Transaktionssignale helfen, die Subjektivität des Handels zu minimieren, und die Kreuze über die Signalleitung machen es den Händlern leicht, sicherzustellen, dass sie in der Richtung des Impulses handeln. Sehr wenige Indikatoren in der technischen Analyse haben sich als zuverlässiger erwiesen als die MACD, und dieser relativ einfache Indikator kann schnell in jede kurzfristige Handelsstrategie einbezogen werden. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) Einleitung Entwickelt von Gerald Appel, Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) ist einer der einfachsten und zuverlässigsten Indikatoren zur Verfügung. MACD verwendet gleitende Durchschnitte. Die nachlaufende Indikatoren sind, um einige Trendfolgen zu berücksichtigen. Diese nacheilenden Indikatoren werden zu einem Impulsoszillator verwandelt, indem der längere gleitende Durchschnitt von dem kürzeren gleitenden Durchschnitt subtrahiert wird. Die resultierende Kurve bildet eine Linie, die über und unter Null oszilliert, ohne obere oder untere Grenzen. MACD ist ein zentrierter Oszillator und die Richtlinien für die Verwendung von zentrierten Oszillatoren gelten. MACD-Formel Die populärste Formel für die Standard-MACD ist der Unterschied zwischen einem Sicherheits-26-Tage - und 12-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Dies ist die Formel, die in vielen beliebten technischen Analyse-Programme, einschließlich SharpCharts verwendet wird. Und zitiert in den meisten technischen Analysebüchern zu diesem Thema. Appel und andere haben mittlerweile mit diesen ursprünglichen Einstellungen geplant, um mit einem MACD zu kommen, der besser für schnellere oder langsame Wertpapiere geeignet ist. Mit kürzeren gleitenden Durchschnitten wird eine schnellere, ansprechendere Indikator produzieren, während die Verwendung längerer Durchlaufwerte einen langsameren Indikator erzeugt, der weniger anfällig für Whipsaws ist. Für unsere Zwecke in diesem Artikel wird die traditionelle 1226 MACD für Erklärungen verwendet werden. Später in der Indikatorreihe werden wir die Verwendung unterschiedlicher bewegter Durchschnitte bei der Berechnung von MACD ansprechen. Von den beiden gleitenden Durchschnitten, die MACD ausmachen, ist die 12-Tage-EMA umso schneller und die 26-Tage-EMA ist um so langsamer. Die Schlusskurse werden verwendet, um die gleitenden Durchschnitte zu bilden. Normalerweise ist eine 9-tägige EMA von MACD auf der Seite aufgetragen, um als Triggerlinie zu fungieren. Eine bullish Crossover tritt auf, wenn MACD über seine 9-Tage-EMA und eine bärige Crossover bewegt, wenn MACD bewegt sich unter seinem 9-Tage-EMA. Die Merrill Lynch Chart unten zeigt die 12-Tage-EMA (dünne blaue Linie) mit der 26-Tage-EMA (dünne rote Linie) überlagert den Preis. MACD erscheint in der Box unten als die dicke schwarze Linie und seine 9-Tage-EMA ist die dünne blaue Linie. Das Histogramm stellt den Unterschied zwischen MACD und seinem 9-Tage-EMA dar. Das Histogramm ist positiv, wenn MACD über seinem 9-Tage-EMA liegt und negativ, wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA liegt. Was macht MACD MACD misst den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten. Ein positiver MACD zeigt an, dass die 12-tägige EMA über der 26-tägigen EMA handelt. Eine negative MACD zeigt an, dass die 12-tägige EMA unter der 26-Tage-EMA gehandelt wird. Wenn MACD positiv und steigend ist, dann breitet sich die Lücke zwischen der 12-tägigen EMA und der 26-Tage-EMA aus. Dies zeigt an, dass die Änderungsrate des schnelleren gleitenden Durchschnitts höher ist als die Änderungsrate für den langsameren gleitenden Durchschnitt. Positive Impulse steigen und das wäre bullisch. Wenn MACD negativ ist und weiter sinkt, dann wird die negative Lücke zwischen dem schnelleren gleitenden Durchschnitt (grün) und dem langsameren gleitenden Durchschnitt (blau) erweitert. Abwärts-Momentum beschleunigt sich und das wäre als bärisch. MACD-Mittellinienübergänge treten auf, wenn der schnellere gleitende Durchschnitt den langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet. Dieses Merrill Lynch-Diagramm zeigt MACD als eine solide schwarze Linie und seine 9-tägige EMA als die dünne blaue Linie. Auch wenn sich die Durchschnitte bei den hinteren Indikatoren befinden, beachten Sie, dass sich MACD schneller bewegt als die gleitenden Mittelwerte. In diesem Beispiel mit Merrill Lynch, MACD auch ein paar gute Trading-Signale als auch. Im März und April, MACD abgelehnt vor beiden gleitenden Durchschnitten und bildete eine negative Divergenz vor der Preisspitze. Im Mai und Juni begann MACD zu stärken und höhere Tiefs zu machen, während beide gleitenden Durchschnitte weiterhin niedrigere Tiefststände machten. Und schließlich bildete MACD eine positive Divergenz im Oktober, während beide gleitenden Durchschnitte neue Tiefs verzeichneten. MACD Bullish Signale MACD erzeugt bullish Signale aus drei Hauptquellen: Positive Divergenz Bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover Bullish Centerline Crossover Positive Divergenz Eine positive Divergenz tritt auf, wenn MACD beginnt voranzutreiben und die Sicherheit ist immer noch in einem Abwärtstrend und macht eine niedrigere Reaktion niedrig. MACD kann entweder als eine Reihe von höheren Tiefs oder ein zweites Tief, das höher als das vorherige niedrig ist. Positive Divergenzen sind wohl die am wenigsten verbreiteten der drei Signale, sind aber meist die zuverlässigsten und führen zu den größten Zügen. Bullish Moving Average Crossover Eine bullish gleitende durchschnittliche Crossover tritt auf, wenn MACD über seine 9-Tage-EMA oder Trigger-Linie bewegt. Bullish gleitende durchschnittliche Crossover sind wahrscheinlich die häufigsten Signale und als solche sind die am wenigsten zuverlässig. Wenn sie nicht in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden, können diese Frequenzweichen zu Whipsaws und vielen falschen Signalen führen. Bewegliche durchschnittliche Übergänge werden manchmal verwendet, um eine positive Divergenz zu bestätigen. Das zweite niedrige oder höhere Tief an einer positiven Divergenz kann als gültig angesehen werden, wenn es von einem bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover gefolgt wird. Manchmal ist es ratsam, einen Preisfilter auf die gleitende durchschnittliche Crossover anzuwenden, um sicherzustellen, dass es halten wird. Ein Beispiel für einen Preisfilter wäre zu kaufen, wenn MACD bricht über der 9-Tage-EMA und bleibt oben für drei Tage. Das Kaufsignal würde dann am Ende des dritten Tages beginnen. Bullish Centerline Crossover Eine bullische Mittellinien Crossover tritt auf, wenn MACD über die Nulllinie und in positives Territorium bewegt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Dynamik von negativ auf positiv verändert hat, oder von bärisch bis bullisch. Nach einer positiven Divergenz und bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover kann die Mittellinien Crossover als Bestätigungssignal fungieren. Von den drei Signalen sind die gleitenden durchschnittlichen Crossover wahrscheinlich die zweithäufigsten Signale. Verwenden einer Kombination von Signalen Obwohl einige Händler nur eines der oben genannten Signale verwenden können, um ein Kauf - oder ein Verkaufssignal zu bilden, kann eine Kombination eine robustere Signale erzeugen. Im Halliburton-Beispiel waren alle drei bullish Signale vorhanden und die Aktie noch weiter 20. Die Aktie bildete ein niedrigeres Tief am Ende Februar, aber MACD bildete ein höheres Tief, so dass eine potenzielle positive Divergenz. MACD bildete dann eine bullish Crossover, indem er über seine 9-Tage EMA. Und schließlich, MACD gehandelt über Null, um eine bullish Mittellinie Crossover zu bilden. Zum Zeitpunkt der bullish-Mittellinie Crossover war die Aktie bei 32 14 gehandelt und ging über 40 unmittelbar danach. Im August hat die Aktie über 50 gehandelt. Bearish Signals MACD erzeugt bärische Signale aus drei Hauptquellen. Diese Signale sind Spiegelreflexionen der bullish Signale: Negative Divergenz Bearish gleitenden durchschnittlichen Crossover Bearish Mittellinie Crossover Negative Divergenz Eine negative Divergenz Formen, wenn die Sicherheit Fortschritte oder bewegt sich seitwärts und MACD sinkt. Die negative Divergenz in MACD kann die Form entweder eines niedrigeren oder eines geraden Rückgangs annehmen. Negative Divergenzen sind wahrscheinlich die am wenigsten verbreiteten der drei Signale, sind aber meist die zuverlässigsten und können vor einem bevorstehenden Gipfel warnen. Das FDX-Diagramm zeigt eine negative Divergenz, als MACD im Mai ein niedrigeres Hoch bildete und der Bestand zugleich ein höheres Hoch bildete. Das war eine ziemlich krasse Negativdivergenz und signalisierte, dass sich die Dynamik verlangsamte. Ein paar Tage später brach die Aktie die Aufwärtstrendlinie und MACD bildete einen niedrigeren Tiefstand. Es gibt zwei mögliche Mittel zur Bestätigung einer negativen Divergenz. Zuerst kann der Indikator ein niedrigeres Tief bilden. Dies ist eine traditionelle Peak-and-Trog-Analyse, die auf einen Indikator angewendet wird. Mit dem niedrigeren und nachfolgenden niedrigeren Tiefstand hat sich der Aufwärtstrend für MACD von bullish bis bearish verändert. Zweitens kann eine bärige gleitende durchschnittliche Crossover, die unten erklärt wird, eine negative Divergenz bestätigen. Solange MACD über seine 9-tägige EMA oder Trigger-Linie handelt, ist es nicht abgelehnt und das niedrigere High ist schwer zu bestätigen. Wenn MACD unter seinem 9-tägigen EMA bricht, signalisiert es, dass der kurzfristige Trend für den Indikator schwächer wird und ein möglicher Zwischenspitzen gebildet hat. Bearish Moving Average Crossover Das häufigste Signal für MACD ist die gleitende durchschnittliche Crossover. Eine bärige gleitende durchschnittliche Crossover tritt auf, wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA sinkt. Nicht nur diese Signale sind die häufigsten, aber sie produzieren auch die falschsten Signale. Als solche sollten gleitende durchschnittliche Übergänge mit anderen Signalen bestätigt werden, um Whipsaws und falsche Lesungen zu vermeiden. Manchmal kann ein Bestand in einem starken Aufwärtstrend sein und MACD wird über seiner Triggerlinie für einen anhaltenden Zeitraum bleiben. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass sich eine negative Divergenz entwickeln wird. Ein anderes Signal wird benötigt, um eine mögliche Änderung des Impulses zu identifizieren. Dies war bei MRK im Februar und März der Fall. Die Aktie entwickelte sich in einem starken Trend und MACD blieb über seine 9-Tage-EMA für 7 Wochen. Als ein bärischer gleitender durchschnittlicher Crossover auftrat, signalisierte er, dass der Aufwärtsimpuls sich verlangsamte. Diese langsame Dynamik sollte als Alarm für die technische Situation für weitere Hinweise der Schwäche gedient haben. Schwäche wurde bald bestätigt, als der Bestand seine Aufwärtstrendlinie brach und MACD seinen Rückgang fortsetzte und sich unter Null bewegte. Bearish-Mittellinien-Crossover Ein bärischer Mittellinien-Crossover tritt auf, wenn MACD unter Null und in negatives Territorium bewegt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Dynamik von positiv auf negativ oder von bullish bis bearish verändert hat. Der Mittellinien-Crossover kann als ein unabhängiges Signal fungieren oder ein vorheriges Signal wie eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung oder negative Divergenz bestätigen. Sobald MACD in negatives Territorium übergeht, ist die Dynamik, zumindest kurzfristig, bärisch geworden. Die Bedeutung des Mittellinien-Crossover hängt auch von den bisherigen Bewegungen von MACD ab. Wenn MACD für viele Wochen positiv ist, beginnt sich zu rücken und dann in negatives Territorium zu übergehen, es wäre als bärisch zu betrachten. Allerdings, wenn MACD wurde für ein paar Monate negativ, bricht über Null und dann wieder unten, kann es als mehr von einer Korrektur gesehen werden. Um die Bedeutung eines Mittellinien-Crossover zu beurteilen, kann eine traditionelle technische Analyse angewendet werden, um zu sehen, ob es eine Trendänderung, höhere oder niedrigere Tiefstufe gab. Das UIS-Diagramm zeigt eine bärische Mittellinien-Crossover, die einem 25-Tropfen des Bestandes vorausging, der gerade vom rechten Rand des Diagramms auftritt. Zwar gab es wenig Zeit zu handeln, sobald dieses Signal erschien, gab es noch andere Warnungen Zeichen vor dem dramatischen Tropfen. Nach dem Tropfen zur Trendlinie Unterstützung. Ein bärisch gleitender durchschnittlicher Crossover gebildet. Als die Aktie aus dem Tropfen zurückkehrte, brach MACD nicht einmal über die Triggerlinie, was auf eine schwache Aufwärtsbewegung hindeutet. Der Höhepunkt der Reaktion Rallye wurde von einem Shooting Star Candlestick (blauer Pfeil) und eine Lücke auf erhöhte Lautstärke (rote Pfeile) markiert. Nach der Lücke, die blaue Trendlinie, die sich von Apr-99 verlängert, war gebrochen. Zusätzlich zu dem oben erwähnten Signal trat der bärische Mittellinien-Crossover auf, nachdem MACD fast zwei Monate lang über Null war. Seit 20-sept hatte sich die MACD geschwächt und die Dynamik verlangsamte sich. Die Pause unter Null fungierte als endgültiges Stroh eines langen Schwächungsprozesses. Kombinieren von Signalen Wie bei bullish MACD-Signalen können bärische Signale kombiniert werden, um robustere Signale zu erzeugen. In den meisten Fällen fallen die Aktien schneller als sie steigen. Dies war bei UIS definitiv der Fall und es waren nur zwei bärische MACD-Signale vorhanden. Mit Impulsindikatoren wie MACD, kann die technische Analyse manchmal Hinweise auf drohende Schwäche geben. Während es unmöglich ist, die Länge und Dauer des Rückgangs vorherzusagen, kann die Möglichkeit, Schwäche zu erkennen, den Händlern die Möglichkeit geben, eine defensivere Position einzugehen. Im Jahr 2002 sank Intel von über 36 auf unter 28 in ein paar Monaten. Doch es scheint, dass intelligente Geld begann die Verteilung der Aktie vor dem tatsächlichen Rückgang. Wenn wir uns das technische Bild anschauen, können wir den Nachweis dieser Verteilung und einen ernsthaften Verlust an Dynamik erkennen. Im Dezember wurde eine negative Divergenz in MACD gebildet. Chaikin Money Flow wurde am 21. Dezember negativ. Auch im Dezember kam es in MACD (schwarzer Pfeil) zu einem bärigen gleitenden durchschnittlichen Crossover. Die Trendlinie, die sich von Oktober verlängerte, wurde am 20. Dezember gebrochen. Am 10-Feb (grüner Pfeil) trat ein bärischer Mittellinien-Crossover in MACD auf. Am 15. Februar wurde die Unterstützung bei 31 12 verletzt (roter Pfeil). Für diejenigen, die auf eine Erholung in der Aktie wartet, schlug der anhaltende Schwankung des Impulses vor, dass der Verkaufsdruck zunahm und nicht zu sinken. Hindsight ist 2020, aber mit sorgfältiger Untersuchung der vergangenen Situationen können wir lernen, wie man die Gegenwart besser liest und sich auf die Zukunft vorbereitet. MACD Vorteile Einer der Hauptvorteile von MACD ist, dass es Aspekte von Impuls und Trend in einem Indikator beinhaltet. Als Trend-Indikator wird es nicht lange falsch sein. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten sorgt dafür, dass der Indikator eventuell den Bewegungen des zugrunde liegenden Wertpapiers folgt. Durch die Verwendung von exponentiellen gleitenden Durchschnitten, im Gegensatz zu einfachen gleitenden Durchschnitten, wurde ein Teil der Verzögerung herausgenommen. Als Impulsindikator hat MACD die Möglichkeit, Bewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit vorzuspielen. MACD-Divergenzen können Schlüsselfaktoren bei der Vorhersage einer Trendänderung sein. Eine negative Divergenz signalisiert, dass die zögernde Dynamik abnimmt und es könnte eine potenzielle Trendänderung von bullish bis bearish geben. Dies kann als Warnung für Händler dienen, um einige Gewinne in Long-Positionen zu nehmen, oder für aggressive Händler zu prüfen, eine kurze Position zu initiieren. MACD kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. MACD stellt die Konvergenz und Divergenz von zwei gleitenden Durchschnitten dar. Die Standardeinstellung für MACD ist die Differenz zwischen der 12 und 26-Periode EMA. Jedoch kann jede Kombination von sich bewegenden Mittelwerten verwendet werden. Der Satz von gleitenden Durchschnitten, die in MACD verwendet werden, kann für jede einzelne Sicherheit zugeschnitten werden. Bei wöchentlichen Diagrammen kann es zu einem schnelleren Satz von gleitenden Durchschnitten kommen. Für flüchtige Bestände können langsame gleitende Durchschnitte benötigt werden, um die Daten zu glätten. Egal, was die Merkmale der zugrunde liegenden Sicherheit, jeder einzelne kann MACD an seinen eigenen Trading-Stil, Ziele und Risikobereitschaft anpassen. MACD-Nachteile Einer der positiven Aspekte von MACD kann auch ein Nachteil sein. Gleitende Durchschnitte, seien sie einfach, exponentiell oder gewichtet, sind hintere Indikatoren. Obwohl MACD den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten darstellt, kann es im Indikator selbst noch eine gewisse Verzögerung geben. Dies ist eher der Fall mit wöchentlichen Charts als tägliche Charts. Eine Lösung für dieses Problem ist die Verwendung des MACD-Histogramms. MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen. Auch wenn es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch übertriebene und überverkaufte Ebenen darstellen, hat MACD keine obere oder untere Grenze, um seine Bewegung zu binden. MACD kann auch weiterhin über historische Extreme hinausgehen. MACD berechnet die absolute Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten und nicht die prozentuale Differenz. MACD wird berechnet, indem man einen gleitenden Durchschnitt von dem anderen subtrahiert. Wenn die Sicherheit im Preis zunimmt, ist der Unterschied (sowohl positiv als auch negativ) zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten bestimmt zu wachsen. Dies macht es schwierig, die MACD-Werte über einen langen Zeitraum zu vergleichen, vor allem für Aktien, die exponentiell gewachsen sind. Das AMZN-Diagramm zeigt die Schwierigkeiten beim Vergleich der MACD-Werte über einen langen Zeitraum. Vor 1999 ist AMZNs MACD kaum erkennbar und scheint in der Nähe der Nulllinie zu handeln. MACD war in der Tat ziemlich volatil zu der Zeit, aber diese Volatilität wurde verklemmt, da die Aktie von unter 20 auf fast 100 stieg. Eine Alternative ist, den Preis-Oszillator zu verwenden, der den prozentualen Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten findet: (12 Tage EMA - 26 Tage EMA) (26 Tage EMA) (20 - 18) 18 .11 oder 11 Die daraus resultierende prozentuale Differenz kann über einen längeren Zeitraum verglichen werden. Auf dem AMZN-Diagramm können wir sehen, dass der Preis-Oszillator ein besseres Mittel für einen langfristigen Vergleich bietet. Kurzfristig sind MACD und der Preisoszillator grundsätzlich gleich. Die Form der Linien, die Divergenzen, die gleitenden Durchschnittsübergänge und die Mittellinienübergänge für MACD und der Preisoszillator sind nahezu identisch. Vor-und Nachteile der MACD Seit Gerald Appel MACD entwickelt, gab es Hunderte von neuen Indikatoren eingeführt, um technische Analyse. Während viele Indikatoren gekommen und gegangen sind, ist MACD ein Oszillator, der den Test der Zeit bestanden hat. Das Konzept hinter seinem Gebrauch ist einfach und seine Konstruktion einfach, aber es bleibt einer der zuverlässigsten Indikatoren um. Die Wirksamkeit von MACD wird für verschiedene Wertpapiere und Märkte variieren. Die Längen der gleitenden Durchschnitte können für eine bessere Anpassung an eine bestimmte Sicherheit oder Markt angepasst werden. Wie bei allen Indikatoren. MACD ist nicht unfehlbar und sollte in Verbindung mit anderen technischen Analyse-Tools verwendet werden. MACD-Histogramm 1986 entwickelte Thomas Aspray das MACD-Histogramm. Einige seiner Ergebnisse wurden in einer Reihe von Artikeln für die technische Analyse von Aktien und Rohstoffen präsentiert. Aspray stellte fest, dass MACD manchmal wichtige Züge in einer Sicherheit, vor allem, wenn auf wöchentliche Charts angewendet werden. Er experimentierte zuerst, indem er die gleitenden Durchschnitte änderte und fand, dass kürzere gleitende Durchschnitte tatsächlich die Signale beschleunigten. Allerdings suchte er nach einem Mittel, um MACD-Crossover zu antizipieren. Einer der Antworten, mit denen er aufkam, war das MACD-Histogramm. Definition und Aufbau Das MACD-Histogramm stellt den Unterschied zwischen MACD und dem 9-Tage-EMA von MACD dar, der auch als Signal - oder Triggerlinie bezeichnet werden kann. Die Darstellung dieser Differenz wird als Histogramm dargestellt, so dass Mittellinienübergänge und Divergenzen leicht identifizierbar sind. Ein Mittellinien-Crossover für das MACD-Histogramm ist das gleiche wie ein gleitender durchschnittlicher Crossover für MACD. Wenn Sie sich erinnern, tritt eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung auf, wenn sich MACD über oder unter der Signalleitung bewegt. Wenn der Wert von MACD größer als der Wert seiner 9-Tage-EMA ist, dann ist der Wert auf dem MACD-Histogramm positiv. Umgekehrt, wenn der Wert von MACD kleiner als seine 9-Tage-EMA ist, dann ist der Wert auf dem MACD-Histogramm negativ. Weitere Erhöhungen oder Abnahmen in der Lücke zwischen MACD und seiner 9-Tage-EMA werden sich im MACD-Histogramm widerspiegeln. Starke Zunahmen im MACD-Histogramm zeigen, dass MACD schneller steigt als die 9-Tage-EMA und die Zöllige Dynamik stärkt. Starke Abnahmen im MACD-Histogramm zeigen, dass MACD schneller fällt als die 9-Tage-EMA und die Baisse-Dynamik zunimmt. Auf dem obigen Diagramm können wir sehen, dass MACD-Histogramm-Bewegungen relativ unabhängig von der tatsächlichen MACD sind. Manchmal steigt MACD, während das MACD-Histogramm fällt. Zu anderen Zeiten fällt MACD, während das MACD-Histogramm steigt. MACD-Histogramm spiegelt nicht den absoluten Wert von MACD, sondern den Wert von MACD relativ zu seiner 9-Tage-EMA. Normalerweise, aber nicht immer, ist ein Umzug in MACD eine entsprechende Divergenz im MACD-Histogramm voraus. Der erste Punkt zeigt eine scharfe positive Divergenz im MACD-Histogramm, die einem bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover vorausging. Auf dem zweiten Punkt, MACD weiterhin neue Höhen, aber MACD-Histogramm bildete zwei gleiche Höhen. Obwohl nicht ein Lehrbuch positive Divergenz, die gleiche Höhe nicht zu bestätigen, die Stärke in MACD gesehen. Eine positive Divergenz bildete sich, als MACD-Histogramm ein höheres Tief bildete und MACD weiter sank. Eine negative Divergenz bildete sich, als MACD-Histogramm ein niedrigeres Hoch bildete und MACD weiter anstieg. Thomas Aspray entwarf das MACD-Histogramm als Werkzeug, um einen gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD zu antizipieren. Divergenzen zwischen MACD und dem MACD-Histogramm sind das Hauptwerkzeug, das verwendet wird, um gleitende durchschnittliche Übergänge zu antizipieren. Eine positive Divergenz im MACD-Histogramm zeigt an, dass MACD sich verstärkt und am Rande eines bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover stehen könnte. Eine negative Divergenz im MACD-Histogramm zeigt an, dass MACD schwächer wird und handeln kann, um einen bärischen gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD vorauszusetzen. In seinem Buch, Technische Analyse der Finanzmärkte. John Murphy behauptet, dass das MACD-Histogramm am besten verwendet wird, um Perioden zu identifizieren, wenn die Lücke zwischen MACD und seinem 9-Tage-EMA entweder erweitert oder schrumpft. Im Großen und Ganzen deutet eine zunehmende Lücke auf die Verstärkung des Impulses und eine schrumpfende Lücke deutet auf eine Schwächung der Dynamik hin. Normalerweise wird eine Änderung im MACD-Histogramm Änderungen in der MACD vorangehen. Das Hauptsignal, das durch das MACD-Histogramm erzeugt wird, ist eine Divergenz, gefolgt von einem gleitenden durchschnittlichen Crossover. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich eine positive Divergenz bildet und es eine bullische Mittellinien-Crossover gibt. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn es eine negative Divergenz und eine bärische Mittellinien Crossover gibt. Denken Sie daran, dass ein Mittellinien-Crossover für das MACD-Histogramm eine gleitende durchschnittliche Crossover für MACD darstellt. Divergenzen können viele Formen und unterschiedliche Grade annehmen. Im Allgemeinen wurden zwei Arten von Divergenzen identifiziert: die schräge Divergenz und die Peak-Trog-Divergenz. Eine schräge Divergenz bildet sich, wenn es eine kontinuierliche und relativ glatte Bewegung in einer Richtung (nach oben oder unten) gibt, um die Divergenz zu bilden. Schräge Divergenzen decken in der Regel einen kürzeren Zeitrahmen ab als Divergenzen, die mit zwei Peaks oder zwei Mulden gebildet werden. Eine schräge Divergenz kann einige kleine Beulen (Gipfel oder Tröge) auf dem Weg enthalten. Die Welt der technischen Analyse ist nicht perfekt und es gibt Ausnahmen von den meisten Regeln und Hybriden für viele Signale. Eine Peak-Trog-Divergenz tritt auf, wenn sich mindestens zwei Peaks oder zwei Mulden in einer Richtung entwickeln, um die Divergenz zu bilden. Eine Reihe von zwei oder mehr aufsteigenden Trögen (höhere Tiefen) kann eine positive Divergenz bilden und eine Reihe von zwei oder mehr abnehmenden Peaks (niedrigere Höhen) können eine negative Divergenz bilden. Peak-Trog-Divergenzen decken meist einen längeren Zeitrahmen ab als schräge Divergenzen. Auf einer Tages-Chart kann eine Peak-Trog-Divergenz einen Zeitrahmen von nur zwei Wochen oder so lange wie mehrere Monate abdecken. In der Regel, je länger und schärfer die Divergenz ist, desto besser wird jedes nachfolgende Signal sein. Kurze und flache Divergenzen können zu falschen Signalen und Peitschen führen. Darüber hinaus scheint es, dass Peak-Trog-Divergenzen ein bisschen zuverlässiger als schräge Divergenzen sind. Peak-Trog-Divergenzen sind in der Regel schärfer und decken einen längeren Zeitrahmen als schräge Divergenzen. MACD-Histogramm Vorteile Der Hauptvorteil des MACD-Histogramms ist seine Fähigkeit, MACD-Signale zu antizipieren. Divergenzen erscheinen in der Regel im MACD-Histogramm vor MACD gleitenden durchschnittlichen Crossover. Bewaffnet mit diesem Wissen können sich Händler und Investoren besser auf mögliche Trendveränderungen vorbereiten. MACD-Histogramm kann auf Tages-, Wochen - oder Monatskarten angewendet werden. (Anmerkung: Dies kann ein gewisses Basteln mit der Anzahl von Perioden erfordern, die verwendet werden, um die ursprüngliche MACD zu bilden, kürzere oder schnellere gleitende Mittelwerte können für wöchentliche und monatliche Diagramme erforderlich sein.) Mit wöchentlichen Diagrammen kann der breite zugrunde liegende Trend eines Bestandes bestimmt werden. Sobald der breite Trend bestimmt ist, können Tagesdiagramme zur Zeiteintrags - und Ausstiegsstrategie verwendet werden. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy befürwortet diese Art von zweistufigen Ansatz zu investieren, um zu vermeiden, Trades gegen den großen Trend zu machen. Das wöchentliche MACD-Histogramm kann verwendet werden, um ein Langzeitsignal zu erzeugen, um den handelbaren Trend zu etablieren. Dann werden nur kurzfristige Signale berücksichtigt, die mit dem großen Trend übereinstimmen. Wenn der langfristige Trend bullisch wäre, würden nur negative Divergenzen mit bärischen Mittellinien-Crossovers für das MACD-Histogramm als gültig angesehen. Wenn der langfristige Trend bärisch wäre, würden nur positive Divergenzen mit bullischen Mittellinien-Crossovers als gültig angesehen. Auf der IBM Wochendiagramm erzeugte das MACD-Histogramm vier Signale. Vor jedem gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD, eine entsprechende Divergenz im MACD-Histogramm gebildet. Um Anpassungen für das wöchentliche Diagramm vorzunehmen, wurden die gleitenden Mittelwerte auf 6 und 12 verkürzt. Diese MACD wird durch Subtraktion der 6-Wochen-EMA aus der 12-wöchigen EMA gebildet. Eine 6-wöchige EMA wurde als Auslöser verwendet. Das MACD-Histogramm wird berechnet, indem der Unterschied zwischen MACD (612) und dem 6-Tage-EMA von MACD (612) genommen wird. Das erste Signal war ein bärisch gleitender durchschnittlicher Crossover im Januar-99. Von seinem Höhepunkt am späten Nov-98, bildete das MACD-Histogramm eine negative Divergenz, die dem bearish gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD vorausging. Das zweite Signal war eine zinsbullig gleitende durchschnittliche Crossover im April. Von seiner Mitte Mitte Februar, die MACD-Histogramm bildete eine positive Divergenz, die die bullish gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD vorangegangen. Das dritte Signal war ein bewegter gleitender durchschnittlicher Crossover Ende Juli. Von seinem Mai-Peak bildete das MACD-Histogramm eine negative Divergenz, die einem bärischen gleitenden durchschnittlichen Crossover in MACD vorausging. Das endgültige Signal war ein bullish gleitender durchschnittlicher Crossover, dem eine leichte positive Divergenz im MACD-Histogramm vorausging. Das dritte Signal basierte auf einer Peak-Trog-Divergenz. Zwei leicht identifizierbare und aufeinanderfolgende untere Peaks gebildet, um die Divergenz zu schaffen. Die Gipfel und Mulden auf den vorherigen Divergenzen, obwohl identifizierbar, stehen nicht so stark auf. MACD-Histogramm Nachteile Das MACD-Histogramm ist ein Indikator für ein Indikator oder eine Ableitung eines Derivats. MACD ist die erste Ableitung der Preisaktion eines Wertpapiers und das MACD-Histogramm ist die zweite Ableitung der Preisaktion eines Wertpapiers. Als zweites Derivat wird das MACD-Histogramm weiter von der tatsächlichen Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers entfernt. Der weiter entfernte Indikator ist von der zugrunde liegenden Preisaktion, je größer die Wahrscheinlichkeiten von falschen Signalen sind. Denken Sie daran, dass dies ein Indikator für einen Indikator ist. MACD-Histogramm sollte nicht direkt mit der Kursaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers verglichen werden. Da MACD-Histogramm entworfen wurde, um MACD-Signale zu antizipieren, kann es eine Versuchung geben, die Pistole zu springen. Das MACD-Histogramm sollte in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden. Dies wird dazu beitragen, die Versuchung für einen frühen Eintritt zu lindern. Ein weiteres Mittel, um gegen den frühen Einstieg zu schützen, besteht darin, wöchentliche Signale mit täglichen Signalen zu kombinieren. Es gibt natürlich mehr Tages-Signale als wöchentliche Signale. Jedoch, indem nur die täglichen Signale verwendet werden, die mit den wöchentlichen Signalen übereinstimmen, gibt es weniger tägliche Signale, um zu handeln. Indem wir nur auf jene täglichen Signale handeln, die mit den wöchentlichen Signalen übereinstimmen, sind Sie auch vom Handel mit dem längeren Trend und nicht dagegen versichert. Sei vorsichtig mit kleinen und flachen Divergenzen. Während diese manchmal zu guten Signalen führen können, sind sie auch eher geneigt, falsche Signale zu erzeugen. Eine Methode, um kleine Divergenzen zu vermeiden, besteht darin, größere Divergenzen mit zwei oder mehr leicht identifizierbaren Peaks oder Trögen zu suchen. Vergleichen Sie die Gipfel und Tröge von der Vergangenheit, um die Bedeutung zu bestimmen. Nur Spitzen und Tröge, die signifikant zu sein scheinen, sollten aufmerksam machen. MACD und SharpCharts2 Mit SharpCharts2 kann MACD als Indikator oberhalb oder unterhalb eines Sicherheitspreises gesetzt werden. Sobald die Anzeige aus der Dropdown-Liste ausgewählt ist, werden die drei Felder rechts verwendet, um die Einstellungen anzupassen. Die Voreinstellung ist (12,26,9), die automatisch erscheint. Die Voreinstellung würde eine 12-tägige EMA und 26-Tage-EMA verwenden, um MACD und eine 9-Tage-EMA von MACD als Signaltrigger-Linie zu berechnen. MACD erscheint als die dicke durchgezogene Linie und die signaltrigger Linie als die dünnere und glattere Linie. Typischerweise kreuzt MACD oberhalb und unterhalb seiner Signalleitung, da er um die Nulllinie schwankt. Das Histogramm ist das MACD-Histogramm, das den Unterschied zwischen MACD und seiner Signaltriggerlinie misst. Einfache Darstellung der MACD-Anzeige wird auch ein MACD-Histogramm als Overlay erstellen, oder Sie können das Histogramm separat abgeben, indem Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen. Die Skala zeigt den Wertebereich für MACD an. Aktien mit niedrigen Preisen (z. B. zwischen 10 und 20) haben eine kleinere MACD-Reichweite und Bestände mit hohen Preisen (z. B. über 100) haben einen höheren MACD-Bereich. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für MACD zu sehen.